Projet examen finance des marchés

Houssem HAMROUN

Question 1 :

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Question 2 :

Question 3 :

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Question 4 :

image.png image-2.png

Question 5 :

Les marchés obligataire et l'actif S ne sont pas corrélés car la volatilitée de l'actif S dans l'EDS qui est : image.png où Ct est un mouvement brownien standard independant. On sait que la mouvement brownien du marché et le Wt qui est utilisé dans l'EDS du taux instantané rt. or la volatilité de l'actif S et constitué aussi du movement Ct qui est indépendant du mouvement du marché wt.

donc l'actif S et le marché ne sont pas corrélés.

Question 6 :

Donnez le schéma d'euler : image.png

Question 7 :

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Question 8

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Question 9

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Etude du prix : pour l'option Europenne

Etude du prix : pour l'option asiatique